come si può interpretare questa discesa?
Preciso: è il rapporto della volatilità a 60 giorni del VXV diviso la volatilità a 30 gg del VIX
Se ho ben capito come si legge, mi sembra sia in controtendenza: l'ultimo periodo di settembre c'è stata una discesa del rapporto dei 2 come si legge con l'indice azionario che invece andava al rialzo!
Ora se si osserva bene, nel periodo che và da fine giugno a fine agosto il rapporto VXV/VIX è stato rialzista e lo stesso si è verificato sull'indice azionario :S :S