Tony ECCO IL SIMULATORE CHE USO IO PER STUDIARE LE CORREZIONI

La tavola di simulazione la stampi e te la metti sulla scrivania. Ci disegni il payoff, pensi ad una correzione e poi valuti i prezzi delle opzioni trascinandoci sopra il simulatore la cui freccia ATM va posizionata nel punto dove vuoi che sita il prezzo del sottostante.
Quindi se il sottostante lo vuoi valutare spostato di uno strike sposti il simulatore e hai i prezzi delle opzioni variati.
La matrice è stata ricavata ipotizzando una vita residua delle opzioni di 28 giorni, lo Shatz come sottostante, i premi ricavati dal simulatore della Suite Playoptions e la dimensione degli spread rilevata dall’analisi del mercato.
Essa prevede 9 strike. Quello centrale ATM, quattro strike a desta e quattro a sinistra.
Si potrebbe rifare la matrice a 18 giorni dalla scadenza e a 9 per valutare i prezzi anche in base al time decay.
Vi assicuro che è utilissima..