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Discussione: EURO STOXX 50 Volatility (VSTOXX)
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17-01-12, 10:09 #1Senior Member
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EURO STOXX 50 Volatility (VSTOXX)
http://www.stoxx.com/indices/index_i...ml?symbol=V2TX
Qualcuno di voi usa la volatilità VSTOXX calcolata sulle opzioni dell'indice EURO STOXX 50?
Dal prospetto informativo leggo che:
In pratica, come funziona questa VSTOXX?The 12 VSTOXX, rolling indicies of 30, 60, 90, 100, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 and 360 days to expiration, are derived via linear interpolation of the two nearest subindicies.
Calculation of 8 sub-indicies per option expiry (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 and 24 months) based on the square-root of the implied variance.
Che differenza c'è tra VSTOXX a 30 giorni e VSTOXX 1 mese?
GrazieQuesto mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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