Discussione: Come si calcola il massimo rischio
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05-02-12, 23:31 #1
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Come si calcola il massimo rischio
In una butterfley tipica come quella sotto, con stesse scadenze, il massimo rischio è dato dalla seguente formula:
(premio incassato dalle vendute) - (costo di quelle comprate) - (le basi tra i due strike).
Tradotto diventa:
(8.8*100)+(5.3*100)-(3.7*100)-(6.1*100)-500=-70 come visualizzato da fiuto.
Ma in una figura come quella sotto, che è simile a quella sopra, ma dove le comprate sono ad una scadenza più vicina rispetto alle vendute, quale formula bisogna applicare per arrivare a calcolare -291.78 come visualizzato da fiuto?
Ragazzi, qualcuno ha qualche suggerimento