Ciao a tutti, sono nuovo su questo forum e totalmente nuovo del mondo delle opzioni, quindi vi chiedo subito scusa per le enormi castronerie che probabilmente scriverò.

Dopo aver compreso (spero) il funzionamento e l'impatto di acquisto e vendita delle call e delle put ho cominciato a studiare le strategie.

Ho trovato interessante la strategia "straddle" ed ho provato ad applicarla su fiuto beta.

Quindi ieri sera ho simulato un acquisto di una opzione call e una opzione put ATM sul FTSE MIB a 14100 (ieri ha chiuso a 14118) scadenza Giugno.

L'operazione costava 3.300 Euro! Ed inoltre era UNA opzione! Non vorrei sbagliarmi ma mi pare che il lotto minimo sia 10!!!

Con il fatto che costa così tanto, i break even point sono ben distanti (in aumento o diminizione del sottostante) dal punto dove vado ad acquistare l'opzione.

Allora ho provato a ragionare e sono finito nel seguente vicolo cieco:

Da quel poco che ho capito la strategia straddle trae beneficio dalla volatilità del sottostante, però ci sono questi due problemi:
-Comprare opzioni ATM costa un sacco di soldi
-Se traggo beneficio dalla volatilità sceglierò un sottostante con volatilità alta (come certamente è il FTSE MIB adesso), ma a quel punto la volatilità la devo pagare e questo spinge ancora più in alto il premio delle opzioni che vado ad acquistare.

Quindi, in qualsiasi condizione io pagherò l'operazione un sacco di soldi e avrò probabilità di profitto molto risicate.

Ora, siccome io di opzioni non ci capisco quasi niente e questa è una strategia consolidata ed utilizzata, è evidente che sto sbagliando qualcosa.

Quindi la domanda è: dov'è che sbaglio?

Grazie per la pazienza, e complimenti vivissimi per il sito ed il software.

Ciao!