Discussione: Il cacciatore di Skew
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11-05-12, 22:49 #1
Il cacciatore di Skew
Oggi sono andato a caccia di skew di volatilità per vedere se fosse presente qualche buona occasione. Sulla sezione diamo i numeri ho trovato sul titolo di BMW un interessante differenziale di vola tra call e put scadenza maggio con rapporto circa 3 a 1 a favore delle put.
....e allora per la serie compro vola bassa e vendo vola alta, ho comprato 5 call itm strike 64, venduto 5 put ATM strike 66 ed infine sono andato short di 500 azioni realizzando a 7 giorni dalla scadenza un entusiasmante collar in linea perfetta con la strategia del mercato e con i DPD.
eccolo:
Male che vada se dimendico di aggiustarla perdo solo 55 euro !!
ah dimenticavo, l'ho messo in condivisione.
ApoUltima modifica di Apocalips; 11-05-12 alle 22:55
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....