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28-05-12, 17:20 #1Senior Member
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Un quesito sulla determinazione del prezzo di una Call
Buon divertimento...
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Un'azione scambiata sul mercato ha oggi un prezzo di 100.
Su questa azione esiste un'opzione call strike 100 con scadenza 1 anno.
Il tasso di interesse è lo 0% (ed in effetti non ci siamo molto lontani )
La probabilità dello stock di andare a 101 è 0.6
La probabilità dello stock di andare a 99 è 0.4
Quanto vale la call?
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Per me se la Call è ATM deve avere delta .5 poi come determinare il prezzo proprio non saprei, voi?
Questo mio post non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio.
Le indicazioni riportate all’interno di questo post sono frutto di mie analisi e devono essere considerate semplice elemento di studio, di approfondimento e di informazione.
Declino ogni responsabilità per le eventuali conseguenze negative che dovessero scaturire da un’operatività fondata sull’osservanza delle suddette indicazioni.
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