180 giorni e si scatena l'inferno!

[Cagalli Tiziano]

Anche per chi non è abituato a osservare le quantità di contratti sui vari indici rimane certamente stupito di vedere che sono vuote le sacdenze oltre il 2012.

Quelle scadenza così distanti vengono abitualmente utilizzate da gestioni professionali e di lungo periodo, il vega è la greca che la fa da padrona e, se si è gestori, rende le strategie distati realmente remunerative.
Quindi se ci rinunciano, se le posizioni sono vuote significa che il rischio di trovarsi con un aumento significativo di volatilità è concreto.

Altra cosa anomala è la posizione contrattuale che cambia radicalmente sulla scadenza 2012 di Dicembre.

I contratti dove c'è maggiore Open Interest passa dalle Put per le scadenze sino a Settembre per poi girarsi con numeri altissimi a Dicembre.

Allora io potrei concludere con i dati di oggi che:

la vola aumenterà
se si sono vendute Call significa che ci si aseptta una discesa.

due dati quindi che sono coerenti.
Il fatto che sia spopolata la zona di scadenza distante è preoccupante....e dato che la discussione si fa lunga, registro un video che pubblicheremo tra pochi minuti...