Se vuoi darci un'idea dei limiti dello spread trading siamo tutto orecchi.
Io in questo momento sono una spugna, stò cercando di assorbire tutto quello che c'è da sapere per poi riassumerlo.

Ho già escluso lo s.t. sulle commodities perchè si basa più sulla stagionalità che sulla correlazione diretta o indiretta, e stò notando che le azioni funzionano meglio degli indici, non chiedermene il motivo.

A volte fare s.t. con le opzioni è però improduttivo perchè gli spostamenti di valore sono talmente bassi che è maggiore lo spread bid/ask delk guadagno, bisognerebbe probabilmente aumentare il periodo degli oscillatori in modo da avere periodi a mercato superiori in modo da avere anche il time decay oltre che il delta a favore.