Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: rischio contrattuale "neutral calendar spread"
Visualizzazione Elencata
-
01-07-12, 19:56 #1Senior Member
- Data Registrazione
- Aug 2010
- Località
- Padova
- Messaggi
- 738
rischio contrattuale "neutral calendar spread"
con la strategia neutral calendar spread (pari strike )
Sell 1 Near - Term ATM Call
Buy 1 Long - Term ATM Call
il rischio contrattuale fino al giorno della prima scadenza è nullo , corretto ?"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
Rispondi Citando
