Discussione: Volatility smile
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08-12-09, 22:14 #1
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Volatility smile
Ciao a tutti,
ammetto di non essere per nulla espertosull'argomento in oggetto e chiedo il vostro aiuto.
Allego un'immagine con il vola smile del mini SP500 Put Dicembre e Gennaio e non capisco perchè le put dicembre hanno una crescita esponenziale di vola a partire dal 1120 e fino a 1175, mentre le gennaio sono il lieve calo fino a 1175 e poi la discesa aumenta.
Come si spiega questa differenza ed è possibile sfruttare la cosa in qualche modo?
Grazie per l'aiuto che mi darete.
Fabri