vorrei un parere sulla seguente strategia per luglio così composta:
-1 call 16500
-2 call 17500
+1 call 18000
-1 put 16500
-2 put 15500
+ 1 put 15000
ai prezzi di oggi tale strategia avrebbe delta -1,32 , gamma quasi zero, theta 43, prob. 72% , range -10%- +5%, difesa con vendita di call e acquisto di put con strike vicini in caso di discesa o viceversa in caso di salita chiusura 30gg.. In tal caso però il delta salirebbe...
Se qualcuno vuol apportare qulche integrazione o correzione o parere sarebbe ben accetto ...