Rischio di portafoglio

[Apocalips]

Buongiorno,

oggi mi è venuto un dubbio se sto interpretando bene il concetto di rischio di portafoglio ovvero il VAR e il suo legame con la marginazione per cui chiedo aiuto a Tiziano e a Denis che di marginazione è l'esperto.

Per essere chiaro prendiamo un esempio pratico, la strategia di Tiziano Cnbc che ad oggi mostra il seguente "cruscotto"



Da quello che ho capito io, il Var di 2350 euro mi dice che ho un rischio del 99% di subire una perdita che non superi tale valore se tra 20 giorni ( holding period) decido di chiudere tutta la strategia, ovviamente a posizioni immutate. E' corretto?

La marginazione che mi chiede la banca è direttamente proporzionale al VAR ed avere un VAR prossimo allo zero significa essere delta neutrali con rischio di portafoglio nullo. E corretto?

esiste una equazione che lega queste 2 variabili ( marginazione, var) ?


grazie
Apo