Discussione: Theta e Weekends...
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20-06-13, 14:13 #1
Theta e Weekends...
Ciao a tutti,
ho trovato questo articolo abbastanza interessante - ma non sapendo quanto sia veritiero lo metto nella sezione banalità e strafalcioni
Nasce tutto dal fatto che ieri in macchina stavo pensando che quando il theta cala velocemente, vicino a scadenza, si potrebbero vendere opzioni il venerdì sera e ricomprarle il lunedì mattina per sfruttare l'effetto weekend. Ovviamente esiste il rischio di delta per aperture in lap-up o lap-down, ma:
1. Una volta su due se apre in lap apre nella direzione giusta.
2. Si può diminuire l'effetto vendendo sia call che put.
3. Soprattutto il lap storico può essere determinato e conosciuto statisticamente.
Quindi sembrava un mezzo pasto gratis, o quanto meno una colazione
Ma siccome dal nulla non nasce nulla, ecco che compare questo articolo a smorzare ogni speranza Non so se e quanto sia vero, magari qualcuno dei senior o il gran capo stesso può confermarlo. Anyway, no weekend arbitrages!
Loki
EDIT: ho tolto il link e messo un'immagine, visto che si tratta di un sito esterno...Ultima modifica di TraderLoki; 20-06-13 alle 14:17
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Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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