Lo scatto (altrimenti detto scalino) è una naturale conseguenza del sistema di hedging utilizzato. Se si sceglie di coprire il delta settando una soglia di entrata attorno all'ATM ci sarà sempre.

Credo sia per questo che Tiziano parla di entrate col sottostante ogni x%. Questo modo di procedere permette di intervenire in modo più graduale con lo svantaggio però di non seguire il delta (e non perché siamo smart e lavoriamo come lo smart pro).

Io ho iniziato ieri a rivedere un po' di materiale sul market profile per vedere se possa essere di aiuto nel settare gli ingressi col sottostante. Forse qualcosa con lo script potremmo riuscire a combinare (costruirci quindi un market profile in casa) e ad usarlo come supporto per scegliere a che livello entrare. Ma ne vorrei discutere con voi.

Qualcuno di voi conosce la logica dietro il market profile? BMM?