DPD e comportamento del venditore dell'opzione

[Limba]

Buongiorno, dopo aver letto il copioso materiale del forum, volevo chiedere lumi in merito alla logica dei DPD
Il venditore di una put (che ha una posizione delta positiva e il cui DPD è un Supporto) punta al rialzo del prezzo del sottostante. Se il prezzo del sottostante sta scendendo (al di là del rolling), può:
1) Acquistare il sottostante (con delta positivo) per difendere lo strike. Il delta complessivo (vendita opzione Put + acquisto sottostante) del portafoglio aumenta;
2) Vendere il sottostante (con Delta negativo) per coprire la posizione dell’opzione venduta divenendo Delta Neutrale. In questo caso scompare la barra dei DPD della Put.
Il venditore di una call (che ha una posizione delta negativa e il cui DPD è una Resistenza) punta al ribasso del prezzo del sottostante. Se il prezzo del sottostante sta salendo(al di là del rolling), può:
3) Vendere il sottostante (che ha delta negativo) per difendere lo strike. Il delta complessivo (vendita opzione Put e vendita sottostante) del portafoglio aumenta;
4) Acquistare il sottostante (con Delta positivo) per coprire la posizione dell’opzione venduta divenendo Delta Neutrale. In questo caso scompare la barra dei DPD della Call.
Questi ragionamenti sono giusti? Quali altri ragionamenti si possono fare al riguardo?
Grazie