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Discussione: Simulazione Montecarlo
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13-11-13, 11:58 #1Senior Member
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Simulazione Montecarlo
Stavo facendo alcune valutazioni con la simulazione Montecarlo, e mi sono venuti alcuni dubbi sul tipo di volatilità utilizzata.
Nel caso specifico, Dailmer, la finestra della simulazione Montecarlo della sezione analisi, presenta una volatilità storica di 10.71, mentre il grafico presenta una volatilità storica di 13.68, e la sezione diamo i numeri di 13.59.
La media a 30gg è di 17.17 mentre la volatilità implicita è di 24.37 (dato di ieri).
Poichè a valori di volatilità diversi corrispondono risultati diversi, quale tipo di volatilità è corretto usare per la simulazione Montecarlo?
Grazie
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