Apro questo argomento per un dettaglio di fondamentale importanza: La banca dati.
Recentemente ho comprato una banca dati di storici di diversi titoli da un fornitore che, dopo che circa 3 anni fa, avevo letto un post di Giovanni Trombetta sull'affidabilità dei dati di quel fornitore (non è dato OK ma un altro).
Ieri ho creato un piccolo script e l'ho etstato su quella banca dati:

sottostante eurostoxx index
TF=1h
periodo 1 anno


Risultato:
test di ottimizzazione
1) con i dati della banca dati che ho comprato = max gain circa 3000 €
2) con lo storico fornito da IW = oltre 15000 €.

Ora è evidente che i due risultati sono talmente differenti da obbligarmi a fermarmi per fare luce su questo fatto e di proporlo al forum.
naturalmente vorrei che lo storico giusto sia quello di IW ma non ho elementi per valutare le differemnze fdato che un altro broker che uso, ovvero IB, non da uno storico così lungo.

Per cui propongo le seguenti cose:
1) lo storico della chart di IW ha mostrato a volte valori errati o è sempre andata bene (magari gli errori erano ininfluenti)?
2) avete una banca dati di tale durata anche magari su un altro sottostante che si possa confrontare?

Chiedo questo perché la banca dati sullo storico è fondamentale ed abbiamo bisogno di dati affidabili, altrimenti i nostri backtest ci fanno poi solo perdere denaro.

Lo dico anche in seguito al test sul trix di Apo: otteneva il 95% di successo sul Dax ad 1h (forse mi è sfuggito la durata dello storico del test) ma secondo lo storico che ho comprato il rendimento anche, dopo ottimizzazione, era deludente.