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    L'avatar di Apocalips
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    Walk Forward Analysis per verificare la robustezza di un Trading System

    Non mi piace procedere nei miei studi in modo casuale e del tutto disorganizzato per cui cerco sempre di proseguire con ordine e disciplina perchè questo è l'unico modo per arrivare prima al traguardo e soprattutto senza farsi male.
    Approcciarsi allo studio dei Trading System non è semplice per cui prima di fare disastri mi piacerebbe sentire il parere di Tiziano sulla tecnica della Walk Forward Analysis che mi ha parecchio incuriosito.

    Esiste una vasta letteratura in rete che ne spiega il funzionamento ma che detta in breve ha lo scopo principale di determinare se la performance di un trading system ottimizzato è il risultato illusorio dell’overfitting, oppure è il risultato di un modello di trading robusto in grado di prevedere la dinamica di prezzo del mercato e quindi di essere profittevole sui dati di mercato non noti, successivi alla ottimizzazione.

    cosa ne pensi Tiziano?

    secondo la tua esperienza vale la pena approfondire il concetto e applicarlo anche nei nostri TS ?
    Ho visto che in alcuni software è gia inclusa nel modulo di testing dei TS.

    grazie
    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 21-12-13 alle 18:32
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

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