Citazione Originariamente Scritto da Antonino C Visualizza Messaggio
giusto per fare il punto,
da quello che hai postato il prezzo di carico dovrebbe essere (5,8 -0,21) = 5,59 al lordo di commissioni
avendo venduto call strike 5,6 diciamo con un premio di 0,2950 hai un break even di 5,30 che significa 5,28% di protezione verso il ribasso
Rendimento quindi di Euro 152,50 - dal 20/12 al 17/gen del 5,76% - annualizzato del 75,09%

Io preferisco vendere Call leggermente ITM perchè proteggono di più in caso di ribasso anche se il guadagno è inferiore rispetto alla vendita di Call OTM

Per il momento concordo con te, è meglio non farsi prendere dalla voglia di modificare
se posso dare la mia modesta opinione, il 75% dividilo tranquillamente per 2...con il covered call writing non vai oltre il 40-50% annuo(ma ti deve andare molto bene), se poi il sottostante ha molto spazio verso il basso(intendo se hai molto delta da mangiare...)...addio

è poco a mio avviso il 5% mensile...devi andare oltre il 10% e anche oltre per compensare le perdite sul delta che subisci....e come? come detto precedentemente non puoi che vendere put leggermente otm o atm...mai itm per carità, non itm perchè vorrebbe dire non credere in quello che hai scelto di fare....la scommessa su cui puntare....
di conseguenza non farsi assegnare...perchè dovresti aver paura di ricomprare la put che malauguratamente ti è andata itm? intanto ti sei intascato il theta...e alto anche...poi continui a venderne ancora..alto...e sempre più alto se il sottostante scende molto....
ma se il controvalore di una put itm vale 600$ dollari per esempio di che dovresti avere paura in caso di ribasso? non servono protezioni....

nel mercato americano trovo put che valgono anche il 12-15% del valore del sottostante e magari sono anche otm...neanche atm....e il sottostante vale meno della metà di una fiat...in termini di risk/reward sicuramente un vantaggio