Quando si costruiscono strategie su opzioni in divisa estera , mi immagino si corra il rischio cambio.

Ad esempio se vendo una PUT su E-MINI S&P 500 devo considerare il cambio EUR/USD.

Al momento della vendita incasso USD e quando chiudo l'operazione ricompro l'opzione il cui valore è in USD ; potrei perdere a seguito di un andamento sfavorevole del cambio.

Funziona così a grandi linee o sbaglio ?


Se volessi coprirmi quale ammontare devo considerare per hedgiare il rischio cambio (solo rischio cambio) con FUTURE EUR/USD ?

Il premio incasato , il margine che blocca la banca , altro.....

Scusate ma non mi è chiaro questo punto.

Grazie a chi vorrà rispondere ed eventualmente comentare quanto ho scritto.