Discussione: S&P 500 Day
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02-02-14, 22:04 #11
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La struttura a termine dei VIX futures non è invertita ma sul breve si vede che il future febbraio quota di più rispetto al marzo e aprile.
Possibile che gli istituzionali stiano usando uno spread di calendario (long VIX febbraio, short su marzo/aprile) per proteggere le loro posizioni su S&P.
La posizione non è da pre-panico ma forse nemmeno da sottovalutare con una possibile aspettativa di ribassi fino alla scadenza marzo.