Buondi' a tutti,
durante il seminario di Firenze , partendo dalla considerazione che un TS valido puo' essere basato su un codice molto semplice, mi sono chiesto cosa fare per poi trasformare l'idea in un vero TS a mercato.
Ipotizziamo di aver individuato un sistema di trading che dalle simulazioni sembra funzionare, anche con una bella equity, sia nel caso di trading intraday e nel caso di trading multiday.
1) quale dovrebbe essere la configurazione per la sua implementazione: es il sw che gira su server remoti a noleggio? e dove sono i piu' validi per la velocita' di connesisone?
2) come assicurarsi che quanto previsto accada realmente? es come far gestire gap per un mutiday
3) come evitare che il portafoglio reale non corrisponda a quello teorico, es per mancata comunicazione tra TS e broker, mancanza di acquirenti o venditori ecc?
E' un passaggio che dovrebbe gestire la piattaforma? Basta che mandi subito i futuri ordini (es uscita su trailing stop) al broker quindi sono residenti non piu' sul mio pc ma gia' a mercato come indicava Tiziano, o si deve comunque avere una procedura di verifica ordini teorici vs contratti in portafoglio? sono tutte verifiche e settaggi di cui devo preoccuparmi in fase di programmazione del TS ?
Saluti
Maurizio