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10-03-14, 12:48 #1
Historical Volatility in caso di Accorpamenti - Indicator
Questo indicatore permette di normalizzare il calcolo della volatilità storica di un titolo a seguito di un accorpamento, come nel caso il Banco Popolare il 10/03/2014
INPUTS: @price(CLOSE), @periods(15), @bar(365), @deviations(2) SET C = IF (DATE > 20140309, @price, @price * 10) SET PLOT1 = HistoricalVolatility(C, @periods, @bars, @deviations)
ComeDATE >
va usata la data antecedente l'accorpamento
@price
va moltiplicato per il valore dell'accorpamento.
Ciao Ciao