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Discussione: Saipem
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25-04-14, 13:56 #1Senior Member
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Saipem
Oggi Saipem ci rivela una superfice di volatilità interessante e la vendita sui mesi oltre 90 giorni ha un rendimento più che soddisfacente.
Quasi a livello dei bancari.
La size del contratto è abbastanza pesante per cui meglio coprire molto vicini allo strike.
Ad esempio vendere lo strike 16,5 (ora esagero, ma la superfice è in salita sino a Marzo 2015) e comperare Luglio darebbe un payOff con profitto su rischio pari a 0,68.
Ma qui le alternative di incrocio strike scadenza sono molteplici e vanno bene tutte quelle che hanno la venduta oltre i 90 giorni.
La volatilità storica sul titolo oggi è 31,62 ...pari all'implicita su queste scadenze...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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