Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Scusate ragazzi ma siamo appena rientrati da Milano...
domani risponderò alle questioni che magari adesso dimentico

Nellla versione che rilasceremo domani o al massimo lunedì, c'è implementata:

1) possibilità di salvare configurazione colonne
2) alert per essere avvisati dei livelli raggiunti di Z-Score
3)alert per essere avvisati che è ora di effettuare il rebalancing dello spread (aggiungere titoli per mantenere il ratio costante)
4) scelta di uno o più titoli contemporaneamente da inserire nella scansione
e altre cose che ora mi sfuggono.


Per la quantità di 1500 barre:
indicano il numero di barre in cui si è manifestata la ciclicità negli ultimi 50 anni e cioè poco più di sei anni.
La letteratura ci dice che Giuseppe figlio di Giacobbe lo aveva già individuato qualche mille anni prima di me

A tale proposito c'è un PDF e un filmato che ho fatto anni fa con il titolo "Vacca che Trend". Il titolo voleva essere l'introduzione alle famose 7 vacche grasse e 7 vacche magre.


Quindi assumiamo che ci sia un trend di 1500 barre e lo dividiamo per il numero di anni e otteniamo 250.
A questo punto sappiamo che per individuare cointegrazione dobbiamo effettuare una scansione con un periodo mobile (come una media mobile) di 250 barre per 1500 barre.
Trovare nel caos un ordine nascosto ... nel 2016 bisognerà comprarsi un pò di put allora !
Grazie Maestro