Dpd

[Limba]

Non sono volumi, nei DPD non ci sono volumi ma solo forza che è l'insieme di (volumi + soldi incassati - le coperture).
Pertanto si evince che attualmente le opzioni Call sono coperte dal sottostante.

Buonasera Tiziano, se i DPD di call diminuiscono significa che gli istituzionali si sono coperti acquistando il sottostante il cui prezzo sta salendo(perché con la vendita delle call puntavano al ribasso del prezzo del sottostante). In questo caso sono a delta zero.
1) Simulando su fiuto beta, ad esempio sull'indice italia, lo short di una call 22000 e l'acquisto del sottostante a 22000 il delta ....non è a zero. Dove sbaglio?
2) per la Call - Put Parity, la vendita di una Call e l'acquisto del sottostante equivale alla vendita di una Put. Ciò significa che gli istituzionali si sono messi al rialzo sul sottostante? Se è così, quando i DPD di Call diminuiscono, dobbiamo aspettarci che il prezzo del sottostante salga?
Grazie per la risposta