OverSpread di beeTrader

[civvic]

Ciao a tutti

Qualcuno potrebbe cortesemente rispiegarmi come si fa' la pesatura di uno spread fatto con le opzioni ? Mi pare si debba intervenire sul delta ma non ricordo la spiegazione di Tiziano.
Se ho una situazione di questo genere



devo portare il delta 1% di Coach circa uguale a quello di Cocacola ?
E se cosi fosse come si fa' ?

Grazie e scusate ma ho un vuoto di memoria.

Saluti Fab

Ciao Fabrizio, no a quello che ho capito io il delta è quello normale non l'1% , tu devi fare in modo che il rapporto dei delta sia uguale (tolleranza del 20%) al ratio dello spread .
Per ottenere questo, aumenti le opzioni di uno dei 2 asset.
Quindi in questo caso hai delta 18 circa per l'uno (Coach) e 55 per l'altro (Coca Cola) , quindi se il ratio fosse 1 dovresti per Coach comprare 3 put e vendere 3 put ... otterresti così delta 54 (18x3) circa anche per Coach!