Un saluto a tutti,
ricomincio a seguirvi con grande passione dopo diverso tempo in cui avevo messo in disparte le opzioni.

Ora vorrei approfondire le rollate sui condor itm, che mi sembra sia tra le strategie "più semplici" per un novellino.
Quindi con Fiuto beta ho montato nei giorni scorsi 2 strategie su Eurostoxx e E-mini, con le regole che "credo" di aver appreso:
centratura tra le itm
prezzi equivalenti
delta circa 0,7

Sia su E-mini che su Eurostoxx lunedì sarebbe ora di rollare,
ma mentre su E-mini la rollatura con i prezzi medi costerebbe circa 1/10 del premio massimo (e fin qui tutto ok perchè ci scapperebbero teoricamente circa 10 rollature se fosse sempre così), con l'Eurostoxx la rollatura di entrambe le itm costerebbe circa 1/6 del premio finale.
Allora ho provato a "simulare" una rollatura su Dax, ed ho visto che ora ai prezzi medi la rollatura farebbe guadagnare 3 punti.

Ho riassunto il tutto qui per chi non vuole perdere tempo a scaricare le strategie (gli strike sono le itm da rollare):
Emini (-2punti=50$ su 605$ della strategia montata che si può vedere)
2010
1920


Eurostoxx50 (-60€ su 318€ della strategia montata che si può vedere -ps: non è 2015 come ho scritto erroneamente forse ma 2014)
3125 (pi 106.8 pacquisto 63.5 pvendita 77.2 = tot. +14)
2975 (pi 105.1 pacquisto 149.1 pvendita 128.4 = tot. -20.7)




Dax (ricostruita)
la put da rollare lunedì mattina è la 9350 (+26p.)
la calla da rollare è la 9150 (-23p.)


Quindi la domanda è la seguente: l'Eurostoxx potrebbe avere un problema "cronico" di strike troppo lontani o è solo un caso?
Ho inviato le 2 strategie al gruppo oggi, nomi condor-itm-eurostoxx e condor-itm-emini

Magari potrebbe essere utile continuare la discussione continuando a testare altri indici, cosa che vorrei fare, magari con l'aiuto dei più esperti diventa più semplice giungere a conclusioni,
comunque ad ogni modo continuerò l'esperimento e se per voi può essere interessante continuerò ad aggiornare qui.