Discussione: Un portafoglio di OverSpred
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02-11-14, 14:01 #1
Un portafoglio di OverSpread
Ho costruito un primo rudimentale trading System semi-automatico che mi permette di effettuare il backtest su storici di coppie cointegrate inserite in un unico portafoglio di OverSpread. Ero curioso di vedere come sale la equity aggregata.
Per il momento ho inserito 6 sottostanti ovvero 3 coppie di Overspread tradate a time frame 1 ora.
ecco i risultati:
Su ciascuna coppia ho investito 10.000 euro distribuiti tra i 2 asset secondo il ratio dell 'OS.
Non è stata fatta alcuna mediazione, ingresso al crossing di +/-2 z-score e uscita al crossing della zero-line
Su 6 sottostanti uno solo ha chiuso in negativo seppur di poco.
Non male direi
Ovviamente piu coppie si mettono dentro e piu il profilo della equity migliora.
buona Domenica
ApoUltima modifica di Apocalips; 02-11-14 alle 14:17
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....