Originariamente Scritto da
alex69
La coppia Amgen-Mondelez è di nuovo al centro di "fenomeni paranormali".
Questa è la situazione:
1) Qualche giorno fa ho postato il caso di questo OS daily con un forte sbilanciamento.
2) Avevamo verificato che la cointegrazione era buona (0.941).
3) Il 31/10/14, al superamento di +3 Zscore, ho raddoppiato e ribilanciato (cointegrazione= 0.89).
4) Oggi, a distanza di 1 solo giorno, la
cointegrazione vale 0.43.
Vedo però che è subentrato un
dato non valido su Amgen del 03/11/14.
5) Ho provato a ricaricare la coppia ma ottengo gli stessi risultati.
Come devo interpretare la situazione attuale?
La cointegrazione è falsata dall'unico dato recente non valido?
Premesso che opero su IB, come dovrei procedere per caricare i dati corretti?
Grazie in anticipo.
Alex