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02-12-14, 12:29 #11Senior Member
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Non esagerate nell' ottimizzazione altrimenti incorriamo nell' errore di cucire l'abito su misura e cadiamo nell' overfitting (brutta bestia)
Originariamente Scritto da Claudio61
fate una prova, senza ingannare voi stessi, ottimizzate questo sistema su tutti i parametri su uno storico di 1500 barre dopodichè con i parametri ottenuti fatelo girare su 3000 barre e se le performance sulle 1500 barre mai viste rimangono circa le stesse ok altrimenti avete overfittato il ts.
A mio avviso per ridurre al minimo il rischio di sovraottimizzazione bisogna autoadattare i parametri su cui è costruito il TS alla volatilità del momento altrimenti si prendono belle legnate sui denti che fanno molto male.
ApoUltima modifica di Apocalips; 02-12-14 alle 12:38
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
