OverSpread di beeTrader

[Cagalli Tiziano]

Grazie .... oggi provvedo.

Tiziano .. altra rogna.
OS orario aperto il 25/11 solo comprate scad marzo :





Situazione attuale dopo aver cambiato strike su Vinci per riequilibrare il delta (che oggi non c'è già più)



Oggi c'è stato un crollo verticale della cointegrazione e dello standard P/L .
Cosa fare? In un altro post Andrea aveva dato questi consigli http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post79156 ....
Sto cercando di capire solo ora l'esatta interpretazione degli altri grafici. PACF segnala un passaggio alla correlazione??? !!! ... l' R-Squared sembra tornare a scendere e se ho capito bene questo è positivo .... Sine Wave dopo un andamento non corretto parrebbe riprendere un movimento più regolare ..... ACF devo ancora digerirlo..
Se quello che capisco è corretto .... o almeno in parte ... potrebbe essere giusto optare per la soluzione 3 di Andrea .... aspettare per vedere se tutto riprende la giusta strada? ... considerando anche la scadenza abbastanza lontana.

Oltre al resto se puoi dirmi anche se ho fatto bene a correggere il delta spostandomi sulla Vinci? Ho pensato che consolidare il gain e ridurre il max rischio potesse essere preferibile.

Grazie

Tutto giusto, tieni presente che i correlogrammi hanno dei valori che si leggono (per essere pratici e non teorici!) così: 0,30 significa che la correlazione è al 30% ovvero su 100 volte che si è mosso di 1 euro l'altro si è messo 30 volte di 1 euro.

Te lo scrivo perchè tu possa dare dei parametri a quei valori, 0,50 significa che siamo a metà delle volte e quindi è molto forte, 0,10, anche se uscisse dalle bande ci preoccuperebbe molto meno.