OverSpread di beeTrader

[Cagalli Tiziano]

Prova del 9 per vedere se ho capito bene.
Il numero di lag non sono riferite ad effetti temporali ma a calcoli di differenza ecc ecc . ... sono sempre quelle che cambiano in base a questi calcoli.
Nel mio caso in oggetto, questa mattina hai risposto di mantenere lo status quo perchè: non c'è più la sequenza di lag (1,2,3) in correlazione e mancando parecchio tempo alla scadenza delle opzioni c'è la possibilità che la cointegrazione torni a livelli accettabili?
Magari ho toppato tutto.

E' come se mettessi una nuova serie storica sopra quella attuale e la sposti di 1 barra e misuri, poi di 2 e misuri ancora e vai avanti così sino a spostarle di 20 barre
(oltre le 20, per quello che facciamo noi, non serve, se facessimo il test di un nuovo vaccino allora si potrebbe spostare anche di 40 barre.)

Questa mattina era il valore basso e vedere che già a Lag 2 la relazione di correlazione era quasi azzerata per poi non ripresentarsi più se non a valori talmente bassi che sono da considerare normali.

Normale è pensare ad un mare con delle onde di 10 centimetri ad esempio e vedere che quando infrangono le barche le spostano di circa 10 centimetri. Se invece vedi una barca che salta di 1 metro cominci a pensare che la questione tanto normale non è più e indaghi sul come e sul perchè.
Nel nostro caso sono normali se stanno all'interno della Normale che è rappresentata dalle 4 linee, due verdi e due rosse del grafico.