cosa ho ottenuto manipolando le greche????

[masterci]

Un saluto a tutto il forum!!! Dopo tanto tempo torno a scorrere queste pagine..... Mi mancavano!!!!!!
Vorrei farvi una domanda.....

Giocando con le formule delle greche ho ottenuto questo:

THETA = df/dt
DELTA = df/dS

quindi THETA/DELTA = df/dt x dS/df = dS/dt che sarebbe, per assurdo, la derivata del sottostante rispetto al tempo....

il rapporto THETA/DELTA, che ho chiamato X, cosa potrebbe rappresentare????

Sono andato avanti, sempre per curiosità, e ho trovato la X della chain delle PUT e delle CALL e ho chiamato

VALORE TEORICO (non so cosa sia!!!) = STRIKE + X (per le PUT) e STRIKE - X (per le CALL) (mantenendo il suo segno).

Con lo strike ATM i due valori sembrano coincidere.

Ho fatto la stessa cosa su tutti gli strike e ho calcolato la differenza tra il VALORE TEORICO e lo STRIKE...
Morale della favola ottengo questi dati:



che messi su un grafico sono:



(in verde PUT e in rosso CALL)

oppure ribaltandolo:



Cosa ho rappresentato??????

Potrebbe essere un indicatore il fatto che la parte CALL sia maggiore della parte PUT indicando, magari, un segnale di crescita o, al contrario, di calo del sottostante?????

O forse ho solo bisogno di ferie?????

L'avrei testato su più sottostanti per capirne di più ma FIUTO non permette più l'esportazione delle chain e a mano è un lavoraccio.....

Grazie!!!!

Beppe