Discussione: Dubbio su Delta e Gamma
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08-02-10, 23:03 #1
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Dubbio su Delta e Gamma
Ciao Tiziano, Denis, Max ed un saluto a tutto il forum
dopo la visita a Rovigo (davvero indispensabile) ho deciso di monitorare l'andamento della strategia di prova fatta al corso. E così, dopo aver riordinato le idee, oggi finalmente ho collegato in DDE la strategia su fiuto e ho provato a vedere come si comportavano il delta ed il gamma. In effetti da quando l'abbiamo fatta (martedì scorso) la borsa ha fatto un bel movimento e questo ha sicuramente influito, ma trovare i valori di delta e gamma quasi alla pari mi ha sorpreso. In particolare ricordo che avevamo optato per questa strategia proprio per mantenere il rapporto gamma/delta basso, mentre ora lo trovo cresciuto moltissimo.
Volevo chiedere se ho sbagliato qualcosa oppure se è il movimento del sottostante di questi giorni, sebbene a favore, ad aver modificato in questo modo i valori delle 2 greche.
Nel caso sia tutto corretto e sebbene la -CALL 17,5 "critica" abbia un delta che si è mosso a favore, si sarebbe dovuto fare qualche intervento per abbassare il gamma (anzi alzarlo essendo negativo)?
Spero di essermi spiegato, in ogni caso allego un'immagine.
Grazie
Fabri