Discussione: OverSpread con opzioni comprate
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28-04-15, 10:46 #1
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OverSpread con opzioni comprate
Buongiorno a tutti. Volevo chiedere se è possibile e producente costruire un overspread utilizzando opzioni soltanto comperate. Per intenderci una o più Call e una o più Put della coppia cointegrata. Ovviamente il tutto opportunamente pesato con il delta.
Se è fattibile e producente vorrei sapere quali sono i pro e i contro e se non lo è vorrei capire perché.
Grazie in anticipo a chi mi illuminerà...