Originariamente Scritto da
armando
Scusate ma sono un pò nelle curve:
oggi ho tentato d’impostare strategie di opzioni acquistate sulla Vendita della coppia in overspread di A2A-Tenaris T 30’, come indicato negli ultimi webinar:
Il rapporto perfetto x allineare le due strategie sarebbe quindi di n. 12 A2A e n. 10 Tenaris.
Impiegando la metà delle opzioni ottengo un errore del 10% che credo sopportabile ed imposto:
Ma quando completo le strategie:
il delta 1% cambia fortemente, fuori dal canonico 20%, e se modifico nel modo seguente, variando la quantità delle A2A:
ottengo un errore delta 1% accettabile ma non sono sicuro di quest’ultimo passaggio, ancorchè veloce, forse non è giusto ottenerlo modificando le quantità e si deve agire solo sugli strike? Forse il compito a casa merita un 4- -?
Chi sà può illuminarmi?
Grazie
Armando