Quando l'Overspread va in vacanza.

[alex69]

bene grazie
per cortesia
..... per completare il ragionamento ... se come hai scritto sopra
<<< Se entra correlazione non guardo il valore di cointegrazione ma aseptto che la correlazione esca.
Se non esce nel giro di 20 barre, cambio partner >>>

..... devo avere tutti (o quasi tutti) i n. 20 lag fuori banda di deviazione per uscire ?

fabio

Da quel che ho capito è sufficiente che le ultime 2-3 lag siano fuori limite per evidenziare una correlazione, per cui immagino che le 20 barre rappresentino il tempo che trascorre in funzione del nostro TF.
Quindi in un TF orario devono trascorrere 20 ore, in uno giornaliero 20 giorni.

La cosa che non mi è chiara è:
1) Supponiamo che entriamo in correlazione, trascorre del tempo (ore o giorni a seconda del TF utilizzato), come faccio a tenere memoria del momento in cui è iniziata la condizione, per conteggiare le 20 barre?

Aspettiamo lumi da Tiziano.