Eurostoxx: idea di vertical spread con difesa meccanica del futures

[goldor]

E' con molta emozione che riprendo i post, dopo un lungo periodo, in questo splendido forum; volevo ringraziare Tiziano per la bellissima email di risposta che ho ricevuto oggi, infondendomi coraggio e fiducia in questo lungo e impegnativo cammino per diventare dei buoni trader. Ho sempre ritenuto PlayOptions all'avanguardia per ciò che riguarda in particolar modo il trading scentifico con gli strumenti opzioni/futures, e non credo ci siano altre strutture che tengano il passo. Inizio il mio modesto contributo, con con una idea di trading molto semplice, un vertical spread credit di put sull'eurostoxx, con difesa meccanica del futures qualora l'indice non andasse nella direzione al rialzo prevista. L'idea è venuta perchè quasi sempre negli spread credit il rapporto rischio-rendimento tra opzione comprata e venduta è sfavorevole, mentre coperta dal futures si potrebbe azzerare la perdita e forse trarne anche qualche vantaggio. I parametri di valutazione sono stati l'analisi ciclica/tecnica in previsione del rialzo che stà avvenendo in questi giorni, il livello 2850 come supporto più volte testato al rialzo/ribasso, lo stop loss del futures quantificato meccanicamente (senza discrezionalità) con la quasi totalità del premio incassato dalla put 2850 scadenza marzo, nel caso in cui, una volta andato in copertura, riprendesse la direzione ipotizzata.

Pareri, critiche e opinioni e sopratutto miglioramenti!!