Discussione: Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!
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05-05-16, 17:47 #1
Iceberg, dimmelo tu che lo sai !!!
Grazie all'ausilio del vega in/out a 4 ore ho montato ieri una struttura sul DAX che mira in pochi giorni a prendere il massimo dalla vola e dal theta, per fare cio ho calibrato le quantità in modo tale che il delta 1% del future minidax utilizzato per l'hedging non perda con il compro alto e vendo basso piu di quello che mi guadagna il theta in un giorno. Tutto ciò in automatico con un planning.
Dopo 2 giorni il theta e il vega mi portano già un utile di 1500 euro.
L' idea è quella di chiudere la strategia a -2 zscore confidando su una riduzione prevista di volatilità e sull' apporto sicuro del theta che immette 500 euro ogni giorno che passa, il tutto controllando il delta con il planning.
ApoUltima modifica di Apocalips; 05-05-16 alle 18:00
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....