Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Quando si parla di strategie su opzione di stile EUROPEO il gamma è calcolato sulla variazione di 1 punto (e non di 1 euro) per cui i valori sono bassi.
Come scrive APO noiabbiamo creato il gamma1% che è un valore paragonabile con tutti i gamma di tutti i tipi di strategie .
Però, visto che una misura è sempre una misura, basta che guardi l'indice di sx e vedi che il tuo gamma al punto in cui lo stai osservando vale circa 0,00035 cioè 35 decimillesimi di euro, millesimo più ,millesimo meno e quindi ti rendi conto che è trascurabile.
Grazie Tiziano. Hai colto, non riuscivo a valutare quanto fosse influente in valore.
Sulla strategia in esame, visualizzando il Gamma 1% ho -85 Euro, che significa quindi che all'aumentare del 1% del sottostante il Delta 1% avrà come valore quello attuale (circa 0) - 85€ = -85 €.
Sono sicuro, ma è giusto per conferma.

@ Loki: Io non ti so proprio rispondere !