Originariamente Scritto da
tancredi
ciao Tiziano, si certamente ti spiego qual'è il punto di vista e la mia esperienza
per esempio in questi giorni sull'eurostoxx trovo la volatilità sulle scadenze a 30 gg. atm attorno al 30% e la volatilità sulle lunghe, giugno 2017, attorno al 16%
sul dax invece è del 23-24% contro il 21% delle lunghe. ante brexit trovavo addirittura la volatilità più alta sulle lunghe rispetto alle corte. questo succede anche sull'sp500
per me sono importanti questi dati perchè opero principalmente con calendar e diagonal back spread di call