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Discussione: Dubbio Ratio A/B e calcolo at-now
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24-08-16, 18:39 #1Member
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Dubbio Ratio A/B e calcolo at-now
Allego immagino dell'Overspread: sottostanti Mediolanum (asset A) e Prysmian (sottostante B).
Il ratio A/B è di 2.895, però i delta 1% sono simili con entrambi in quantità 1: Mediolanum (8.48) e Prysmian (-7.41).
Dove sbaglio?
Per il calcolo at-now, nonostante abbia impostato il caso "worst" in entrambe le strategie, su 4 opzioni solo la prima di Prysmian fa il calcolo peggiore. Anche qui dove sbaglio?
Grazie in anticipo
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