Questa è una strategia reale messa a mecato il giorno 22.02.10
E' in condivisione e si chiama: DJEUROSTOXX50_MARZO2010

Allego gli eseguiti e il payoff del giono 22 .02.10
Su questo payoff il delta della put comprata è di 0.1053 ed il delta della put venduta è 0.1545.

E' passato 1 giorno: Allego il payoff di oggi 23.02.10
Su questo payoff il delta della put comprata è di 0.158 ed il delta della put venduta è di 0.2221.

Su quest'ultimo payoff il delta della put comprata ha raggiunto il delta della put venduta (il giorno della messa a mercato)

A questo punto il mio dubbio: è già il momento di rollare?