complimenti,
se facevi una analisi con la deviazione standard della volatilità storica allora potevi andare più di short vega evitando posizioni di copertura al ribasso


Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
Scrivo per chi fosse interessato a sapere come si comporta lo Short Strangle aperto il 16 marzo sul DAX con scadenza Dic 2017.
Personalmente, se lo avessi in reale oggi lo chiuderei.

Interessante vedere come comunque pur essendo ancora molto lontani dalla scadenza il guadagno di THETA in 71 giorni si è fatto sentire, guadagno quasi identico a quello avuto di VEGA (370 € circa per ognuna delle greche).
Nonostante la volatilità al momento di aprire questa strategia pareva "bassa", essa è scesa ulteriormente dandoci un guadagno significativo, oggi pari a quello di THETA.

Personalmente non sono patito degli strangle, ma devo dire che aprirli su scadenze lontane da molta tranquillità e comunque soddisfazioni in tempi non così lunghi come si potrebbe pensare, se solo la strategia viene aperta in un momento di alta volatilità.