Discussione: Domande su dev standard e montecarlo
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01-12-17, 21:19 #1
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Domande su dev standard e montecarlo
Buongiorno,
vorrei capire un po' meglio alcune funzioni presenti in iceberg, ed in particolare le linee plottate sui grafici relative alla dev standard e montecarlo.
In particolare, il dubbio che mi assale è che nel menù impostazioni è scritto che le linee verdi di deviazione esprimono il movimento probabile del sottostante nell'arco di un giorno (il settaggio è impostato a 2 deviazioni).
Le linee bianche della montecarlo invece rappresentano il movimento probabile del sottostante sino a scadenza. Presumo che siano plottate sulla base di un calcolo fatto su una deviazione, perché da un certo periodo in poi sono più "strette" di quelle verdi (dev standard).
Questo conduce al paradosso che, guardando il grafico, si nota che il movimento del sottostante in un giorno è stimato di maggiore ampiezza del movimento sino a scadenza.
Dal video di Tiziano sulla spiegazione del metodo montecarlo, però, si evince che invece la deviazione standard plottata in verde sul grafico (e settata a 2) calcolasse anch'essa il movimento del sottostante sino alla scadenza. Ho un po' di confusione in testa e quindi vorrei capire:
1) La formula della deviazione standard in iceberg è data dalla differenza MAX - MIN del sottostante e poi la sua media a N giorni? (21)
2) La montecarlo plottata sul grafico è calcolata ad 1 deviazione? C'è modo di variare questo settaggio?
3) La deviazione standard plottata sul grafico in verde, può essere usata per prevedere il movimento sino a scadenza e non solo ad 1 giorno? (magari usando un settaggio di 2 o di 3 deviazioni)
4) E' ridondante plottare sia la montecarlo che la dev. standard sul grafico o no?
Allego immagine esplicativa nella quale mi ritrovo una montecarlo molto stretta e una dev. standard molto larga.
Grazie e saluti
lele