Discussione: corretta interpretazione Skewness
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24-01-18, 14:19 #1
corretta interpretazione Skewness
Ciao a tutti,
mi trovo da lunedì con lo skewness Eurostoxx50 sulla scadenza settimanale che segnala un netto rialzo (oltre 30%) e fino a ieri anche su scadenza a 9gg. e mensile febbraio.
Oggi ho di nuovo netto rialzo (oltre 30%) a 2gg. mentre gli altri 2 skew segnalano ribasso e neutralità (allego immagine).
Vi volevo chiedere se è corretto come procedo io per aggiornare lo skew:
1)aggiorno le superfici di volatilità delle scadenze che mi interessano
2)vado su Skewness e metto real time sulle scadenze che mi interessano
Dico questo perchè proprio ieri mattina, confortato da skewness e da tutti gli indicatori e indici a rialzo, ho fatto un piccolo acquisto ed ho bisogno di circa un +0,5% entro 2 gg. di rialzo.
Da quello che ho capito i market maker stanno prezzando il fatto che domani Draghi farà salire le borse...
Quindi secondo la mia interpretazione è per questo motivo che pur prezzando un netto rialzo oggi i ieri l'Eurostoxx ha stentato.
E spero vivamente che sia solo per questo motivo perchè altrimenti ci sono 2 soluzioni:
a)ho sbagliato clamorosamente ad aggiornare i dati e sto vedendo fischi per fiaschi
2)il market maker sta sbagliando clamorosamente direzione
Ma visto che mi rendo conto di non padroneggiare ancora bene il software e magari sbaglio ad aggiornare i dati..
Grazie