Discussione: Bid ask spread
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03-02-18, 18:27 #1
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Bid ask spread
Si osserva che sulle opzioni ITM spesso si hanno bik-ask spread molto alti applicati dai market maker.
Ad esempio in una strategia con più opzioni:
ho venduto una opzione PUT su S&P 500 strike 2840 - 02/2018 a 31
Per riacquistarla il market maker espone prezzi di 75 - 77 sul book.
Sul lato CALL (strike 2840 è OTM) il prezzo è di circa 8.5 - 8.75 con spread molto più bassi , praticamente uno-due tick.
Pensavo se invece di riacquistare la PUT non fosse più conveniente:
1) acquistare la CALL OTM dove lo spread è basso
2) siccome a questo punto mi troverei con un future long sintetico , vendere un FUTURE S&P 500 al prezzo spot
In questo modo , perdita a parte incassata (non è il problema di cui voglio parlare) dovrei risparmiare molto sullo spread , che andrei invece a pagare riacquistando la PUT a mercato.
E' corretto o ci sono altre alternative percorribili per non lasciare tutti questi soldi ai market maker ?
Nel caso specifico due punti indice circa per ogni opzione sono 100 USD a contratto.
Grazie