Discussione: Strategie short
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21-03-18, 10:57 #1
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Strategie short
Salve,
volevo proporre un nuovo argomento che riguarda la scelta delle strategia per assecondare un segnale short, che, per quanto mi riguarda, presenta più difficoltà del segnale long.
Ho individuato 2 possibili strategie che volevo discutere con chi fosse interessato.
1) Diagonal short
Acquisto Put ATM a breve e vendo Put OTM a lungo con un piccolo credito
Pro:
Nel caso di errata valutazione (il sottostante va long) la strategia è comunque positiva, inoltre essendo vega negativa trova vantaggio dalla probabile diminuzione di volatilità
Nel caso di trend short il delta dovrebbe più che compensare l'aumento di vola.
Sfrutta la differenza di volatilità favorevole fra la scadenza lunga e quella corta.
Contro:
Theta negativo (diventa positivo solo quando il sottostante si allontana molto dal punto di ingresso)
Quindi la strategia non va tenuta per più di 2/3 settimane (a meno di un forte trend favorevole) e chiusa almeno una settimana prima della prima scadenza.
Allego l'immagine della strategia impostata sul RUT (Russel 2000) il 15.03.2018 in presenza di un segnale short da BoBaO quando il RUT valeva 1583
Resto in attesa delle vostre gradite osservazioni
Ciao
Alberto